Dans son article « H. P. Lovecraft and the Cthulhu Mythos », Robert M. Price distingue deux phases dans la conception du Mythe de Cthulhu. La première, qu'il qualifie de « véritable » Mythe, correspond à ce qui a été produit du vivant de Lovecraft et sous son patronage. La deuxième phase correspond au travail d'August Derleth après la mort de Lovecraft : Derleth publie ses histoires, mais il tente également d'organiser et de développer le Mythe.
Le monde du Mythe de Cthulhu:
Dans une interprétation possible de cet univers, la Terre était dominée (avant l'époque de la préhistoire) par des puissances astrales sans âmes, les Grands Anciens. On trouve encore des restes du culte des Grands Anciens dans des tribus reculées ou encore dans les pays industrialisés chez des sorciers qui se cachent derrière d'apparents bourgeois tranquilles.
Une conjonction astrale favorable déclenchera une réapparition des Grands Anciens. Les sectes et sorciers tirent leurs pouvoirs des Grands Anciens, et leur activité permet à ceux-ci d'avoir une plus grande emprise sur le monde. Les phénomènes étranges deviennent de plus en plus fréquents, signe que la conjonction astrale approche.
Il est intéressant, même si l'œuvre intégrale liée au mythe ne le met pas forcément en évidence, de distinguer les créations de Lovecraft de celles des auteurs qui le secondèrent dans l'élaboration du mythe. Les diverses contributions, directes ou indirectes, ont créé une véritable cosmogonie.
Ainsi apparaît Azathoth, maître des Grands Anciens, appelé le Dieu aveugle et idiot, dont on dit qu'il est responsable du Big Bang. Juste en dessous sont cités quatre Grands Anciens : Nyarlathotep (le messager des Dieux, qui pourrait être considéré comme un Dieu perverti de la Terre), Cthulhu qui sommeille dans la cité de R'lyeh (Dieu perverti de l'eau selon August Derleth), Hastur (« Celui dont on ne prononce pas le nom », Dieu perverti de l'air selon August Derleth) et Shub-Niggurath (le Bouc aux mille chevreaux, Dieu perverti de la fécondité selon August Derleth). Ces associations élémentaires n'ont jamais été étayées par Lovecraft lui-même. À cela s'ajoute Yog-Sothoth, le Gardien, qui est la porte entre le monde des humains et le monde des Grands Anciens, mais également la clef qui ouvre cette porte.
Cette association des Grands Anciens à des éléments est d'après beaucoup une mauvaise idée de Derleth car elle pose une base d'explication du « système » du mythe, dont le principal intérêt est de n'être justement explicable par aucun esprit humain.
Par ailleurs, on trouve au-dessus des Grands Anciens, une autre classe de Dieux, les Dieux Très Anciens qui sont les ennemis de ces premiers. Puisqu'ils n'ont pas de griefs contre les humains, ils les prendraient plutôt en pitié (quand ils ont le temps). Ils sont vénérés de la façon que l'on connait comme Hypnos chez les Grecs ou Bast chez les Égyptiens. Ils interviennent rarement et uniquement quand les enjeux sont importants. On doit apparemment le signe des Grand Anciens à Nodens, qui a d'ailleurs enfermé Cthulhu dans sa cité.
Les listes ci-dessous ont principalement été élaborées à partir du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Lovecraft n'a jamais fait mention de Dieux Extérieurs.
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